مخاطر الائتمان: أساليب التقييم وطرق للحد

من خلال العمل مع البنوك، ونحن كثيرا ما تواجه مع مصطلحات مثل مخاطر الائتمان. ما هو؟ بكل بساطة، يمكن القول أن مخاطر الائتمان - احتمال أن الطرف المقابل (أو المدين) إلى الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في العقد. هذا هو خطر التخلف عن السداد من المدين أو الطرف المقابل. أولا وقبل كل شيء، وحملة مخاطر الائتمان ما يلي أنواع المعاملات:

• الإقراض المباشر وغير المباشر.
• شراء وبيع الأصول دون دفع المقابل.
• المعاملات دون ضمانات الدفع من أطراف ثالثة.

وتشمل المخاطر الائتمانية من احتمال تدهور المدين. وليس فقط من تدهور الوضع المالي. لا تقل أهمية العوامل التالية: الحد من موقف الشركة في المنطقة، وقلة الطلب على هذه الصناعة، وتدهور قيمة الشهرة ، الخ هذا هو كل ما يمكن أن يمنع الشخص من دفع المال. ومع ذلك، فإن عدم القدرة على العودة الدين - ليست هي الخسارة الوحيدة أن البنك قد تعاني. مخاطر الائتمان ويمكن أيضا أن يكون غير مباشر (على سبيل المثال، إذا نتيجة لبعض الإجراءات خفض قيمة الأوراق المالية والأسهم والسندات الإذنية، أو تريد أن زيادة حجم احتياطيات الائتمان).

في عملية تحديد مخاطر الائتمان، وإيلاء الاهتمام لعدة عوامل:

• خطر التخلف عن السداد. احتمال أن المقترض بعض الوقت سوف يكون في حالة الإعسار.
• التصنيف الائتماني. تقييم موثوقية مختلف الأوراق المالية.
• الهجرة الائتمان. احتمال تغيير التصنيف الائتماني للمدين، والعمليات، والطرف المقابل، المصدر.
• المبلغ الذي يتعرض لمخاطر الائتمان.
• مستوى الخسارة التي يمكن أن يتسامح مع البنك في حالة التخلف عن السداد.

الممارسة تبين أنه هو تماما جميع المعاملات، أساسها طرف للدخول في علاقة المقرض والمقترض، وظهور الدين، تحمل كمية معينة من المخاطر. هناك مفهوم ما يسمى الاستثمار الخالي من المخاطر - في هذه الحالة، فإن مخاطر الائتمان هو الحد الأدنى واتخذت تقليديا أنه صفر. ولكن، حتى في مثل هذه الحالة كان موجودا. ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.

مخاطر الائتمان - هو أن البنك يجب أن يأخذ في الاعتبار في المقام الأول عند النظر في تطبيق معين. يجب عليك أن تنظر بعناية في تاريخ الائتمان المقدمة من قبل المقترض، من نشاطات والده وجميع المعلومات المتاحة. في حد ذاته يجب أن يتم إجراء تقييم لمخاطر الائتمان على يد خبراء مؤهلين، لأنها منطقة حيث أدنى سوء تقدير يمكن أن يؤدي إلى خسائر فادحة.

يمكن التقليل من مخاطر الائتمان للبنك. الطريقة التقليدية - أخذ التعهد. الخاصية قيمة مناسبة على هذا النحو هو أفضل، الأصول السائلة. في حالة فقدان الضمانات، والطريقة الأكثر فعالية لتقليل مخاطر الائتمان التأمين. أيضا، لجأت العديد من البنوك في عملهم لنظام الحد (العملاء في أي مجموعة لا تقرض أكثر من مبلغ معين).

تذكر أن تقييم المختص مخاطر الائتمان سيسمح للبقاء واقفا على قدميه وعدم فقدان المال حتى في زعزعة استقرار الوضع الاقتصادي.