سوق خارج المقصورة ومخاطر البنك التقصير في بيئة الاقتصاد الكلي

سوق خارج المقصورة هو جزءا مهما من أنشطة المصارف، لا سيما على مستوى الاقتصاد الكلي. وكذلك السوق النقدية، بل هو بنية متعددة العوامل المعقدة، والتي بموجبها وقوع مخاطر الإعسار مرتفعة جدا. عندما محاكاة ودراسة العلاقات المتبادلة التخلف عن السداد المتاحة للقيمة الاسمية لل موجودات البنوك في الممارسات الدولية في تقييم احتمال التخلف عن السداد الطريقة المستخدمة على نطاق واسع لحظات محفظة، والذي يعرف باسم نهج الأصول القيمة. وعلاوة على ذلك يمكن استخدامه وطريقة إمكانية قصوى (الحد الأقصى للنهج احتمال).

سوق خارج المقصورة ومعالمه، ويفترض أن لتحديد احتمال السنوي للمعلومات الافتراضي هو مطلوب على النحو التالي:

1. عدد من البنوك التجارية في بداية كل سنة تقويمية للفترة المطلوبة؛

2. عدد من البنوك التجارية، التي تتميز واقع افتراضي، وهي تصفية لاحقة على أساس قرارات المحاكم العليا على تصفية أحد البنوك التجارية في تعليق أو إلغاء الترخيص في اتصال مع تصفية لاحقة، وكذلك رفع دعوى في المحكمة للاعتراف أحد البنوك المفلسة.

الحساب في الفترة الزمنية من معدلات التخلف عن السداد البنوك التجارية ر يساوي عدد من التخلف عن السداد، مقسوما على عدد ممكن من التقصير، ويتم تعريف بواسطة الصيغة التالية:

(هل {DT-1)) / 2 _ هل (إفعل ل) P (وليس (NT-1)) / 2 "ليس (NT-1) P. 106L،

حيث: p2av - احتمال السنوي التقصير في أي نظام بنك تجاري واحد. في نفس الوقت نقضي على تأثير العوامل الداخلية والخارجية للعمل النظام المصرفي التجاري وتأخذ بعين الاعتبار فقط عامل التأثير، الأمر الذي يعكس عدد من البنوك، التي تتميز واقع افتراضي؛ Dt- عدد من العناصر، التي تم تعيينها الوضع الافتراضي لفترة محددة من الزمن ر؛ الإقليم الشمالي - عدد البنوك العاملة خلال الفترة الزمنية ر مختارة؛ ر - الفترة من سنة تقويمية واحدة.

وينبغي مقارنة احتمال السنوي القيم الافتراضية مع اختيار ماكرو المعلمات البيئات (أي، مما يعني سوق خارج المقصورة أو السوق للشركات الأوراق المالية) لإثبات وجود وظيفة الانحدار الخطي. إن وجود مثل هذا الاعتماد يثبت هذه الفرضية على وجود فعلي للتواصل بين إغلاق البنوك التجارية والتغيرات التي تحدث في هذه الوسيلة، وبعد ذلك، استنادا إلى بناء معادلة الانحدار الخطي للتنبؤ سيغير أيضا مؤشرات الاقتصاد الكلي المحدد، تغيير المعسر نظريا كمية من البنوك التجارية.

درجة الارتباط بين احتمال السنوي التخلف والمتوسطة الكلي يميز معامل الارتباط، إذا كان في نطاق يساوي أو من -1 إلى +1، فمن الممكن أن نتحدث عن علاقة الانحدار الخطي بين صفين من البيانات المنفصلة.

بيئة الاقتصاد الكلي للدولة يمكن أن توصف من قبل عدد لا حصر له من المعلمات، ولكن الآن نحن مهتمون فقط تلك الخطي الاعتماد الانحدار على احتمال السنوي التخلف عن السداد، ونحن قادرون على إثبات لنقاء التجربة. وتجدر الإشارة إلى أن معظم المؤشرات الاقتصادية قد يكون لها علاقة ارتباط مع احتمال السنوي الافتراضي، ومع ذلك، تم تصميم سوق خارج المقصورة في مثل هذه الطريقة أن مثل هذه العلاقة المختلة، وحتى وجودها يمكن أن يكون شخصي.

ويشير هذا التحليل أن ما بين مثل هذا الإجراء، واحتمال السنوي الافتراضية وبيئة الاقتصاد الكلي، وهناك ما يعبر عنه بوضوح وجود علاقة سببية. وهكذا، وإغلاق البنوك التجارية بسبب انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، وضعت من قبل مؤسسات الائتمان في بلدان أخرى، مما يؤثر سلبا على موقف الاستثمار ويؤدي إلى زيادة في حجم الائتمان المحلي الصافي للحكومة.